• Email
  • Home
    • Przewodnik
  • Raporty
    • Dzienne
    • Tygodniowe
    • Webinary
  • Notowania
    • Wycena Lokat Dwuwalutowych
    • Wielowymiarowa Analiza Techniczna
  • Wykresy
  • AceMarketU
  • Repozytor
  • Kontakt
  • Topografia rynku 2024-11-12
  • Raport poranny 2022-07-11
Search the site...
Home» Dzienne » Raport poranny 2018-06-10

Raport poranny 2018-06-10

Posted by Łukasz Leszczyński - 10 lipca 2018 - Dzienne

Raport poranny

Wtorek, 10 lipca 2018

 

Autorzy:

Zespół doradców pod nadzorem Głównego Ekonomisty DMK –  Jacka Maliszewskiego

Arkadiusz Wiśniewski – Kierownik zespołu doradców

Łukasz Leszczyński – Zarządzający Ryzykiem Finansowym

Marek Wieczorkowski – Zarządzający Ryzykiem Finansowym

 

Spadek ryzyka na świecie, bez znaczenia czy chwilowy i na kruchych podstawach, wyraźnie premiuje złotego. W efekcie kurs EURPLN ma za sobą dwie spadkowe świece na kształt wodospadu i niewykluczone, że to nie wszystko. Rynek EURUSD pozostaje natomiast w rangu, przyczajony tuż pod 1,18. Dzisiaj kalendarz makro, nie licząc ZEW z Niemiec, świeci pustkami. Aktualne ceny spot: EUR/USD 1,1750; EUR/PLN 4,3180; USD/PLN 3,6760; koszyk PLN 3,9985

Kalendarium

Najważniejsze wydarzenia na dziś:

o 03:30 Chiny – Inflacja CPI

03:30 Chiny – Inflacja PPI

08:45 Francja – Produkcja przemysłowa

10:00 Włochy – Produkcja przemysłowa

10:30 Wielka Brytania – Bilans handlu zagranicznego

10:30 Wielka Brytania – Produkcja przemysłowa

11:00 Niemcy – Indeks instytutu ZEW

 

Najważniejsze wydarzenia w najbliższych tygodniach:

  • 26-07-2018 Euroland – Decyzja ECB ws. stóp procentowych oraz programu QE
  • 27-07-2018 USA – PKB za II kwartał

Cykl roczny EUR/PLN

2 lipca doszło do ustanowienia nowego ekstremum w ramach fazy dywidendowej słabości złotego, która wyniosła w przypadku EUR/PLN około 4,4140. Tym samym negacja poprzednich wyliczeń opartych na szczycie z 30 maja sprawiła, że nowe statystyki przesunęły w czasie nową fazę cyklu rocznego dla tej pary. Ostatnie dni handlu wskazują jednak na możliwość inicjacji letniego umocnienia złotego, która może potrwać przynajmniej do 11 lipca i przynieść spadek do 4,2920. Mediana wartości oczekiwanej to jednak aż 4,1330, a mediana czasu trwania tej fazy to 20 sierpnia. Widać zatem, że okres wakacyjny może jeszcze przynieść sporo zmian na rynku EUR/PLN, choć na potwierdzenie tego musimy jeszcze poczekać.

 

Wskazania oscylatora stochastycznego (z godziny 09:20)

(wskazania te dają sygnały do ZAMYKANIA długiej (eksporter) lub krótkiej (importer) pozycji walutowej)

Wskazania oscylatora (stochastic)
1 Week 1 Day 4 Hour 1 Hour
Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał
EUR/PLN 80 40 10 50
SELL BRAK BUY BUY
USD/PLN 80 20 20 60
SELL BUY BUY BUY
GBP/PLN 70 35 16 60
BRAK BRAK BUY BUY
EUR/USD 35 60 80 20
BRAK SELL SELL SELL

 

– sygnał kupna poniżej 20 punktów (importer kupuje walutę na płatności importowe)

– sygnał sprzedaży powyżej 80 punktów (eksporter sprzedaje walutę z przychodów eksportowych)

Terminy i nominały transakcji:

– 1Week – sygnał dla producentów, średnio dwa razy w roku, duży nominał, nabyte opcje PUT lub CALL

– 1Day – sygnał dla firm handlowych; sygnał krótkoterminowy, raz na 6-8 tygodni, mały nominał, forwardy

– 4Hour – sygnał dla transakcji spot, raz na tydzień

– 1Hour – sygnał dla transakcji spot, raz na dobę

 

 

EUR/PLN

Dopiero wtorek, a tydzień zapowiada się bardzo obiecująco. Oczywiście kluczowy pozostaje poziom 4,32, który jest zniesieniem Fibo (wspominanym każdorazowo w tym miejscu) oraz przebiega tutaj średnia 200 krocząca w kompresji 1D. Sforsowanie tego wsparcia, na co wskazują również wskaźniki techniczne, daje dużą przestrzeń do spadków. Obrona, oznacza powrót w kierunku 4,36

USD/PLN

Od 2 lipca obserwujemy spadek cen na rynku USD/PLN, które przyjęły już wartość ponad  3% znosząc notowania tej pary poniżej 3,6700. Jest to zasługa nie tylko poprawy sentymentu wobec złotego, ale również dalszej deprecjacji dolara na świecie, który pozostaje pod presją sprzedających. Wskazania oscylatora stochastycznego na wykresie 4H i 1H USD/PLN wspierają odreagowanie w kierunku 3,7000, ale wiele będzie zależeć od zachowania inwestorów na rynku EUR/USD. Szerszy kadr, wskazuje na dużą szanse kontynuacji spadków, wsparcie 3,70 zostało sforsowane.

GBP/PLN

Podwójny szczyt przy okrągłym poziomie 5,00, dał sygnał do sprzedaży funta i strącił kurs tej pary 15 groszy niżej. W chwili obecnej mamy 3 groszowe odreagowanie, przy czym wydaje się, że to tylko taktyczna korekta, przed dalszym przysiadem. Target widzimy na 4,8200.

EUR/USD

Od kilku dni obserwujemy wzrosty kursu EUR/USD w kierunku 1,1800, które dzisiaj rano startuje od 1,1750. Na szybkich stotachasticach widać wyprzedane, więc taktyczne i krotkie umocnienie USD jest wysoce prawdopodobne. Umocnienie USD może wówczas posłużyć do rozbudowania korekty wzrostowej, która spotka się z testem 1,1850

 

Prezentowany raport został przygotowany w Departamencie Inwestycji i Zarządzania Ryzykiem DMK Sp. z o.o. tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autorów według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu spółka DMK działała z należytą starannością oraz rzetelnością. DMK Sp. z o.o. i jej pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

 

Aplikacje

Informacje Rynkowe

Kalkulator Dwu-Walutowy

(c) 2013 DMK Portal - Web Design by DMK